Calculateur du taux de réussite en prop firm : simulateur de probabilité de réussite du challenge

Comment l'utiliser

1. Touchez un préréglage sous « Règles types » s'il est proche de votre challenge : en 1 étape, en 2 étapes, financement instantané ou futures fin de journée. Ce sont des exemples génériques, pas les règles d'une société en particulier : ajustez-les aux vôtres. 2. Saisissez votre taux de réussite et votre ratio risque/rendement. 1.5 signifie qu'un gain rapporte 1.5 fois ce que coûte une perte. 3. Saisissez votre risque par trade, en part du solde de départ. 4. Saisissez l'objectif de profit, le drawdown maximal et son type (statique ou suiveur), et la limite de perte journalière (0 s'il n'y en a pas). 5. Indiquez combien de trades vous prenez par jour et combien de jours de trading le challenge accorde (0 pour aucune limite de temps, testé jusqu'à 250 jours). 6. Choisissez le nombre de challenges à simuler. 10,000 par défaut ; davantage de tirages donnent une réponse plus stable, jusqu'à 50,000.

Le résultat se met à jour quand vous modifiez les données. La simulation utilise une graine fixe : les mêmes données donnent toujours la même réponse.

Comment ça marche

Il s'agit d'une simulation de Monte Carlo. Chaque challenge simulé part du solde de départ. Chaque trade est tiré au hasard : un gain selon votre taux de réussite, une perte sinon. Un gain ajoute votre risque multiplié par votre ratio risque/rendement, une perte retire votre risque. Le risque est calculé sur le solde de départ : il ne grossit ni ne diminue avec le compte.

Après chaque trade, l'outil vérifie les règles dans l'ordre : l'equity a-t-elle touché le plancher du drawdown maximal, la perte du jour a-t-elle atteint la limite journalière, le compte a-t-il atteint l'objectif. Un plancher suiveur suit le solde le plus haut et s'arrête au solde de départ.

Le résultat indique la part des challenges réussis, de ceux qui ont touché le drawdown maximal, de ceux qui ont touché la limite journalière et de ceux arrivés à court de temps, ainsi que le nombre de trades nécessaires pour une réussite typique (la médiane) et le taux de réussite d'équilibre de votre ratio risque/rendement. Un graphique trace 30 des parcours simulés, colorés selon leur issue, avec l'objectif et la limite marqués. Une limite suiveuse apparaît sous forme de bande.

Chaque trade est traité comme indépendant, avec le même taux de réussite à chaque fois. Le trading réel ne fonctionne pas ainsi : les séries de pertes se regroupent, les marchés changent, et l'on trade autrement sous pression. Servez-vous du résultat pour comparer des réglages, pas comme d'une prévision.

Exemple chiffré : un compte de type futures

Prenez le préréglage futures fin de journée : un objectif de 6%, un drawdown suiveur de 4%, aucune limite journalière. Ajoutez un taux de réussite de 45%, un ratio risque/rendement de 1.5, 2 trades par jour et aucune limite de temps. À noter : le simulateur traite ce préréglage comme une limite suiveuse vérifiée après chaque trade, ce qui est plus strict qu'un plancher qui ne bouge qu'à la clôture.

1. Taux de réussite d'équilibre : 1 divisé par (1 plus 1.5) donne 40%. À 45%, la stratégie est au-dessus de l'équilibre. 2. Résultat moyen par trade : 0.45 fois 1.5 donne 0.675, moins 0.55 fois 1, soit 0.55, ce qui fait 0.125 fois le risque. 3. À 0.5% de risque, l'objectif est à 6% divisé par 0.5%, soit 12 unités de risque, et la limite est 8 unités sous le plus haut. 4. À 2% de risque, l'objectif n'est qu'à 3 unités : deux gains d'affilée suffisent, et la limite est 2 unités sous le plus haut.

Sur 10,000 tirages, l'outil donne :

• 0.5% de risque : 57.3% de réussites, 42.7% touchent le drawdown, une réussite typique prend 40 trades.
• 1% de risque : 44.0% de réussites, une réussite typique prend 11 trades.
• 2% de risque : 37.7% de réussites, une réussite typique prend 2 trades.

Sans limite de temps, aucune tentative n'arrive à court de temps. Un risque plus faible laisse plus de trades au petit avantage moyen pour jouer : davantage de tentatives réussissent, et elles prennent plus de temps.

Erreurs fréquentes

• Utiliser un taux de réussite tiré de quelques trades. Un taux de réussite sur 20 trades peut être très éloigné du vrai. Utilisez l'historique le plus long dont vous disposez.
• Oublier les coûts. La commission et le spread réduisent chaque gain et alourdissent chaque perte. Le calculateur risque/rendement intègre les coûts au taux de réussite d'équilibre.
• Lire le résultat comme une prévision. Il décrit les données saisies, pas vous. Les trades réels ne sont pas des tirages indépendants.
• Ne tester qu'un seul niveau de risque. Les chances varient souvent davantage avec le risque par trade qu'avec tout le reste. Essayez 0.5%, 1% et 2%.
• Saisir plus de trades par jour que vous n'en prenez. Des trades en trop dans la simulation donnent des réussites et des échecs plus rapides que ceux que vous connaîtriez.
• Oublier la limite journalière. Avec 3 pertes par jour à 2% de risque, une limite journalière de 5% fait échouer le compte un mauvais jour, même avec un drawdown maximal large.

Ce qu'il faut vérifier auprès de votre société

• Le type de drawdown : statique, suiveur intraday ou suiveur en fin de journée. Vérifiez les planchers du jour avec le calculateur de drawdown.
• Les limites de temps : certains challenges n'ont pas d'échéance ; d'autres fixent un nombre de jours par phase.
• Le nombre minimal de jours de trading avant qu'une réussite soit validée.
• Les phases : une évaluation en deux phases implique de réussir deux fois, donc des chances combinées plus faibles qu'un seul tirage ici.
• Les règles de régularité, qui peuvent bloquer une réussite obtenue en quelques grosses journées.

Les résultats dépendent des données que vous saisissez, et les règles varient d'une société à l'autre : vérifiez celles de votre société avant de trader.

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