Calculateur risque/rendement et taux de réussite d'équilibre

Comment l'utiliser

1. Choisissez comment saisir le trade : en montants (ce que vous perdez au stop et ce que vous gagnez à l'objectif, dans la devise de votre compte) ou en prix (entrée, stop loss et objectif). 2. Si vous utilisez des prix, placez le stop sous l'entrée pour un achat et au-dessus pour une vente. L'objectif se place de l'autre côté. L'outil vous signale si les côtés ne concordent pas. 3. Facultatif : saisissez votre taux de réussite, la part de trades gagnants. L'outil affiche alors le résultat moyen par trade. 4. Facultatif : saisissez vos coûts par trade en R, la part de votre risque absorbée par le spread et la commission. 0.05 signifie que les coûts représentent 5% du risque. 5. Lisez le résultat. Copiez-le, ou copiez un lien de partage qui ne contient que vos saisies.

Ce que signifie le résultat

Le ratio risque/rendement compare la perte au stop au gain à l'objectif. Risquer $500 pour gagner $1,000 donne 1 pour 2. Le montant risqué s'appelle souvent 1R : ici, un gain rapporte 2R et une perte coûte 1R.

Le taux de réussite d'équilibre est la part de trades à gagner pour que gains et pertes s'annulent. À 1 pour 1, il est de 50%. À 1 pour 2, de 33.3%. À 1 pour 3, de 25%. Avec des coûts, chaque gain diminue et chaque perte augmente : le seuil d'équilibre devient (1 plus les coûts) divisé par (1 plus le ratio de gain).

Le résultat moyen par trade, aussi appelé espérance, est votre taux de réussite multiplié par le gain, moins votre taux de perte multiplié par la perte, le tout en R. En mode montants, l'outil l'affiche aussi en argent et sur 100 trades. Il suppose que chaque trade a le même stop et le même objectif, ce qui est rarement le cas en réalité : voyez-le comme un contrôle de votre plan, pas comme une promesse.

Un second exemple : l'or, saisi en prix

Un achat sur l'or à 4,000.00, avec un stop à 3,992.00 et un objectif à 4,020.00.

• Risque : 4,000.00 moins 3,992.00 donne 8.00.
• Gain : 4,020.00 moins 4,000.00 donne 20.00.
• Ratio : 20.00 divisé par 8.00 donne 2.5, soit 1 pour 2.5.
• Taux de réussite d'équilibre : 1 divisé par 3.5 donne 28.6%.

Ajoutez maintenant des coûts de 0.1R. Le seuil d'équilibre devient 1.1 divisé par 3.5, soit 31.4%. Avec un taux de réussite de 35%, un gain rapporte 2.5 moins 0.1, soit 2.4R, et une perte coûte 1 plus 0.1, soit 1.1R. Le trade moyen vaut 0.35 fois 2.4, moins 0.65 fois 1.1 : 0.84 moins 0.715, soit 0.125R. Si le trade est dimensionné pour risquer $1,000, cela fait environ $125 par trade en moyenne. Sans coûts, ce serait 0.225R : les coûts absorbent ici près de la moitié de l'avantage.

Le mode prix donne le ratio en R uniquement. Pour transformer le stop en taille, utilisez le calculateur de taille de lot, ou planifiez la taille, le ratio et la limite de perte du jour sur un seul écran avec le planificateur de trade.

Erreurs fréquentes

Oublier les coûts. Le spread et la commission relèvent le taux de réussite d'équilibre, surtout sur les trades courts avec de petits objectifs, où les coûts pèsent lourd dans le mouvement.

Déplacer le stop après l'entrée. Un stop éloigné modifie le ratio prévu. Le trade calculé n'est plus celui que vous détenez.

Juger le ratio seul. Un trade à 1 pour 3 avec un taux de réussite de 20% perd de l'argent. Le ratio n'a de sens qu'à côté du taux de réussite que vous atteignez réellement.

Compter sur des objectifs rarement atteints. Un objectif lointain est séduisant sur le papier. Si le prix y arrive rarement, votre taux de réussite réel baisse, et le résultat moyen avec lui.

Trader une taille fixe. Si la taille de lot reste la même alors que la distance du stop change, 1R représente un montant différent à chaque trade, et le calcul ne tient plus.

Ignorer les séries de pertes. Un taux de réussite plus faible entraîne des séries de pertes plus longues. En challenge, une série peut atteindre la limite de perte journalière ou maximale avant l'objectif de profit. Testez vos chiffres dans le simulateur de probabilité de réussite du challenge.

Ce qu'il faut vérifier auprès de votre société

• Les coûts. Certaines sociétés facturent une commission par lot, d'autres l'intègrent au spread. Utilisez vos propres chiffres pour les coûts.
• Les durées de détention courtes. Certaines sociétés ne comptent pas les trades tenus quelques secondes seulement, ce qui limite les très petits objectifs.
• Les règles sur les annonces. Une règle sur le trading des annonces peut vous empêcher d'ouvrir ou de clôturer des trades près des grandes publications, ce qui influe sur l'emplacement de votre stop et de votre objectif.
• Le risque par trade. Certaines sociétés plafonnent la perte possible sur un trade, ou exigent un stop sur chaque position.

Les résultats dépendent des données que vous saisissez, et les règles varient d'une société à l'autre : vérifiez celles de votre société avant de trader.

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