Calcolatore del tasso di superamento: simulatore della probabilità di superare la challenge

Come si usa

1. Toccate un preset in "Regole tipiche" se uno è vicino alla vostra challenge: 1 fase, 2 fasi, Finanziamento immediato o Futures a fine giornata. Sono esempi generici, non le regole di una società specifica, quindi adattateli alle vostre. 2. Inserite la percentuale di vincita e il rapporto rendimento/rischio. 1.5 significa che una vincita rende 1.5 volte quanto costa una perdita. 3. Inserite il rischio per operazione, come quota del saldo iniziale. 4. Inserite l'obiettivo di profitto, il drawdown massimo e il suo tipo (statico o trailing), e il limite di perdita giornaliera (0 se non è previsto). 5. Indicate quante operazioni aprite al giorno e quanti giorni di trading concede la challenge (0 per nessun limite di tempo, testato fino a 250 giorni). 6. Scegliete quante challenge simulare. Il valore predefinito è 10,000; più simulazioni danno una risposta più stabile, fino a 50,000.

Il risultato si aggiorna quando cambiate i dati. La simulazione usa un seed fisso, quindi gli stessi dati danno sempre la stessa risposta.

Come funziona

È una simulazione Monte Carlo. Ogni challenge simulata parte dal saldo iniziale. Ogni operazione è estratta a caso: una vincita con la vostra percentuale di vincita, altrimenti una perdita. Una vincita aggiunge il rischio moltiplicato per il rapporto rendimento/rischio, una perdita toglie il rischio. Il rischio si misura dal saldo iniziale, quindi non cresce né cala con il conto.

Dopo ogni operazione lo strumento verifica le regole in ordine: l'equity ha toccato la soglia del drawdown massimo, la perdita di oggi ha raggiunto il limite giornaliero, il conto ha raggiunto l'obiettivo. Una soglia trailing segue il saldo più alto e si ferma al saldo iniziale.

Il risultato mostra la quota di challenge superate, quelle che hanno raggiunto il drawdown massimo, il limite giornaliero o esaurito il tempo, oltre a quante operazioni ha richiesto un superamento tipico (la mediana) e alla percentuale di vincita di pareggio per il vostro rapporto rendimento/rischio. Un grafico traccia 30 dei percorsi simulati, colorati in base all'esito, con l'obiettivo e il limite indicati. Un limite trailing appare come una fascia.

Ogni operazione è trattata come indipendente, con la stessa percentuale di vincita ogni volta. Il trading reale non funziona così: le serie di perdite si concentrano, i mercati cambiano e sotto pressione si opera in modo diverso. Usate il risultato per confrontare impostazioni diverse, non come una previsione.

Esempio pratico: un conto in stile futures

Prendete il preset Futures a fine giornata: un obiettivo del 6%, un drawdown trailing del 4%, nessun limite giornaliero. Aggiungete una percentuale di vincita del 45%, un rapporto rendimento/rischio di 1.5, 2 operazioni al giorno e nessun limite di tempo. Il simulatore tratta questo preset come un limite trailing verificato dopo ogni operazione, più severo di una soglia che si muove solo in chiusura.

1. Percentuale di vincita di pareggio: 1 diviso (1 più 1.5) fa il 40%. Al 45% la strategia è sopra il pareggio. 2. Risultato medio per operazione: 0.45 per 1.5 fa 0.675, meno 0.55 per 1, cioè 0.55, dà 0.125 volte il rischio. 3. Con un rischio dello 0.5%, l'obiettivo è 6% diviso 0.5%, cioè 12 unità di rischio di distanza, e il limite è 8 unità sotto il massimo. 4. Con un rischio del 2%, l'obiettivo è a sole 3 unità, quindi due vincite di fila bastano, e il limite è 2 unità sotto il massimo.

Con 10,000 simulazioni lo strumento dà:

• Rischio dello 0.5%: 57.3% superate, 42.7% al drawdown, un superamento tipico richiede 40 operazioni.
• Rischio dell'1%: 44.0% superate, un superamento tipico richiede 11 operazioni.
• Rischio del 2%: 37.7% superate, un superamento tipico richiede 2 operazioni.

Senza limite di tempo, nessuna simulazione esaurisce il tempo. Un rischio più basso dà al piccolo vantaggio medio più operazioni per emergere, quindi più tentativi riescono, ma richiedono più tempo.

Errori comuni

• Usare una percentuale di vincita ricavata da poche operazioni. Una percentuale su 20 operazioni può essere molto lontana da quella reale. Usate lo storico più ampio che avete.
• Ignorare i costi. Commissioni e spread riducono ogni vincita e aumentano ogni perdita. Il calcolatore rischio rendimento aggiunge i costi alla percentuale di vincita di pareggio.
• Leggere il risultato come una previsione. Descrive i dati inseriti, non voi. Le operazioni reali non sono estrazioni indipendenti.
• Provare un solo livello di rischio. Le probabilità cambiano spesso più con il rischio per operazione che con qualsiasi altro dato. Provate lo 0.5%, l'1% e il 2%.
• Impostare più operazioni al giorno di quante ne aprite. Operazioni in più nella simulazione significano superamenti e fallimenti più rapidi che nella realtà non vedreste.
• Dimenticare il limite giornaliero. Con 3 perdite al giorno al 2% di rischio, un limite giornaliero del 5% fa fallire il conto in una giornata negativa, anche con un drawdown massimo ampio.

Cosa verificare presso la vostra società

• Tipo di drawdown: statico, trailing intraday o trailing di fine giornata. Controllate le soglie di oggi con il calcolatore del drawdown.
• Limiti di tempo: alcune challenge non hanno scadenza; altre fissano un numero di giorni per ogni fase.
• Giorni minimi di trading prima che un superamento sia valido.
• Fasi: una valutazione a 2 fasi significa superarla due volte, quindi le probabilità combinate sono più basse di una singola simulazione qui.
• Regole di coerenza che possono bloccare un superamento ottenuto in pochi giorni molto positivi.

I risultati dipendono dai dati che inserite e le regole cambiano da società a società: verificate quelle della vostra prima di operare.

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