Calculadora de tasa de aprobado: simulador de probabilidad de superar el challenge

Cómo usarla

1. Pulsa un ajuste en "Reglas típicas" si alguno se parece a tu challenge: 1 fase, 2 fases, Fondeo instantáneo o Futuros al cierre del día. Son ejemplos genéricos, no las reglas de ninguna firma, así que ajústalos a las tuyas. 2. Introduce tu tasa de acierto y tu ratio beneficio a riesgo. 1.5 significa que una ganancia aporta 1.5 veces lo que cuesta una pérdida. 3. Introduce tu riesgo por operación, como porcentaje del saldo inicial. 4. Introduce el objetivo de beneficio, el drawdown máximo y su tipo (estático o trailing), y el límite de pérdida diaria (0 si no hay). 5. Introduce cuántas operaciones haces al día y cuántos días de trading permite el challenge (0 si no hay límite de tiempo, probado hasta 250 días). 6. Elige cuántos challenges simular. Por defecto son 10,000; más simulaciones dan un resultado más estable, hasta 50,000.

El resultado se actualiza al cambiar los datos. La simulación usa una semilla fija, así que los mismos datos siempre dan el mismo resultado.

Cómo funciona

Es una simulación de Monte Carlo. Cada challenge simulado empieza en el saldo inicial. Cada operación se sortea al azar: una ganancia según tu tasa de acierto, una pérdida en caso contrario. Una ganancia suma tu riesgo por tu ratio beneficio a riesgo, y una pérdida resta tu riesgo. El riesgo se mide desde el saldo inicial, así que no crece ni se reduce con la cuenta.

Tras cada operación, la herramienta revisa las reglas por orden: si el equity ha tocado el suelo del drawdown máximo, si la pérdida de hoy ha llegado al límite diario y si la cuenta ha alcanzado el objetivo. Un suelo trailing sigue al saldo más alto y se detiene en el saldo inicial.

El resultado muestra el porcentaje de challenges que se aprobaron, que tocaron el drawdown máximo, que tocaron el límite diario o que se quedaron sin tiempo, además de cuántas operaciones necesitó un aprobado típico (la mediana) y la tasa de acierto de equilibrio para tu ratio beneficio a riesgo. Un gráfico dibuja 30 de las trayectorias simuladas, coloreadas según cómo terminó cada una, con el objetivo y el límite marcados. Un límite trailing aparece como una franja.

Cada operación se trata como independiente, con la misma tasa de acierto cada vez. El trading real no funciona así: las rachas de pérdidas se agrupan, los mercados cambian y la gente opera distinto bajo presión. Usa el resultado para comparar configuraciones, no como un pronóstico.

Ejemplo práctico: una cuenta de tipo futuros

Toma el ajuste Futuros al cierre del día: un objetivo del 6%, un drawdown trailing del 4% y sin límite diario. Añade una tasa de acierto del 45%, un ratio beneficio a riesgo de 1.5, 2 operaciones al día y sin límite de tiempo. Ten en cuenta que el simulador trata este ajuste como un límite trailing revisado tras cada operación, algo más estricto que un suelo que solo se mueve al cierre.

1. Tasa de acierto de equilibrio: 1 dividido entre (1 más 1.5) es el 40%. Con un 45%, la estrategia está por encima del equilibrio. 2. Resultado medio por operación: 0.45 por 1.5 es 0.675, menos 0.55 por 1, que es 0.55, da 0.125 veces el riesgo. 3. Con un riesgo del 0.5%, el objetivo está a 6% dividido entre 0.5%, es decir, a 12 unidades de riesgo, y el límite está 8 unidades por debajo del máximo. 4. Con un riesgo del 2%, el objetivo está a solo 3 unidades, así que dos ganancias seguidas aprueban, y el límite está 2 unidades por debajo del máximo.

Con 10,000 simulaciones, la herramienta da:

• Riesgo del 0.5%: aprueba el 57.3%, el 42.7% toca el drawdown y un aprobado típico necesita 40 operaciones.
• Riesgo del 1%: aprueba el 44.0% y un aprobado típico necesita 11 operaciones.
• Riesgo del 2%: aprueba el 37.7% y un aprobado típico necesita 2 operaciones.

Sin límite de tiempo, ningún intento se queda sin tiempo. Un riesgo menor da a la pequeña ventaja media más operaciones para actuar, así que aprueban más intentos y tardan más.

Errores habituales

• Usar una tasa de acierto de pocas operaciones. Una tasa de acierto sacada de 20 operaciones puede estar muy lejos de la real. Usa el historial más amplio que tengas.
• Ignorar los costes. La comisión y el spread reducen cada ganancia y aumentan cada pérdida. La calculadora de riesgo/beneficio suma los costes a la tasa de acierto de equilibrio.
• Leer el resultado como un pronóstico. Describe los datos, no a ti. Las operaciones reales no son sorteos independientes.
• Probar un solo nivel de riesgo. Las probabilidades suelen cambiar más con el riesgo por operación que con cualquier otra cosa. Prueba con el 0.5%, el 1% y el 2%.
• Poner más operaciones al día de las que haces. Las operaciones de más en la simulación suponen aprobados y suspensos más rápidos que no verías en la realidad.
• Olvidar el límite diario. Con 3 pérdidas al día y un riesgo del 2%, un límite diario del 5% suspende la cuenta en un mal día, aunque el drawdown máximo sea amplio.

Qué revisar en tu firma

• Tipo de drawdown: estático, trailing intradía o trailing al cierre del día. Revisa los suelos de hoy con la calculadora de drawdown.
• Límites de tiempo: algunos challenges no tienen plazo; otros fijan un número de días por fase.
• Mínimo de días de trading antes de que cuente un aprobado.
• Fases: una evaluación de dos fases significa aprobar dos veces, así que la probabilidad combinada es menor que la de una simulación aquí.
• Reglas de consistencia que pueden frenar un aprobado logrado en pocos días grandes.

Los resultados dependen de los datos que introduzcas y las reglas cambian de una firma a otra, así que revisa las reglas de tu firma antes de operar.

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