Bestehensquote berechnen: Simulator für Ihre Prop-Firm-Challenge

So nutzen Sie ihn

1. Tippen Sie unter "Typische Regeln" auf eine Vorlage, wenn eine Ihrer Challenge nahekommt: 1-Step, 2-Step, Instant Funding oder Futures End of Day. Das sind allgemeine Beispiele, nicht die Regeln einer bestimmten Firma, passen Sie sie also an Ihre an. 2. Geben Sie Ihre Trefferquote und Ihr Chance-Risiko-Verhältnis ein. 1.5 bedeutet, dass ein Gewinn das 1.5-Fache eines Verlusts einbringt. 3. Geben Sie Ihr Risiko pro Trade als Anteil am Startsaldo ein. 4. Tragen Sie das Gewinnziel ein, den maximalen Drawdown und seine Art (statisch oder Trailing) sowie das tägliche Verlustlimit (0, wenn es keines gibt). 5. Geben Sie ein, wie viele Trades Sie pro Tag machen und wie viele Handelstage die Challenge erlaubt (0 für kein Zeitlimit, getestet bis 250 Tage). 6. Wählen Sie, wie viele Challenges simuliert werden. Standard sind 10,000, mehr Durchläufe ergeben ein stabileres Ergebnis, bis zu 50,000.

Das Ergebnis aktualisiert sich, wenn Sie die Eingaben ändern. Die Simulation nutzt einen festen Startwert, dieselben Eingaben ergeben also immer dasselbe Ergebnis.

So funktioniert es

Das ist eine Monte-Carlo-Simulation. Jede simulierte Challenge beginnt beim Startsaldo. Jeder Trade wird zufällig gezogen: mit Ihrer Trefferquote ein Gewinn, sonst ein Verlust. Ein Gewinn bringt Ihr Risiko mal Ihr Chance-Risiko-Verhältnis ein, ein Verlust kostet Ihr Risiko. Das Risiko wird am Startsaldo gemessen, es wächst oder schrumpft also nicht mit dem Konto.

Nach jedem Trade prüft das Tool die Regeln der Reihe nach: Hat das Equity die Untergrenze des maximalen Drawdowns berührt, hat der heutige Verlust das Tageslimit erreicht, hat das Konto das Ziel erreicht. Eine nachziehende Untergrenze folgt dem höchsten Saldo und stoppt beim Startsaldo.

Das Ergebnis zeigt den Anteil der Challenges, die bestanden haben, am maximalen Drawdown oder am Tageslimit gescheitert sind oder keine Zeit mehr hatten, dazu wie viele Trades ein typisches Bestehen gebraucht hat (der Median) und die Breakeven-Trefferquote für Ihr Chance-Risiko-Verhältnis. Ein Diagramm zeigt 30 der simulierten Verläufe, eingefärbt nach ihrem Ausgang, mit markiertem Ziel und Limit. Ein Trailing-Limit erscheint als Band.

Jeder Trade gilt als unabhängig, mit jedes Mal derselben Trefferquote. Echtes Trading funktioniert so nicht: Verlustserien häufen sich, Märkte ändern sich, und Menschen traden unter Druck anders. Nutzen Sie das Ergebnis, um Einstellungen zu vergleichen, nicht als Prognose.

Rechenbeispiel: ein Konto im Futures-Stil

Nehmen Sie die Vorlage Futures End of Day: 6% Ziel, 4% Trailing Drawdown, kein Tageslimit. Dazu 45% Trefferquote, ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1.5, 2 Trades pro Tag und kein Zeitlimit. Beachten Sie, dass der Simulator diese Vorlage als Trailing-Limit rechnet, das nach jedem Trade geprüft wird. Das ist strenger als eine Untergrenze, die sich nur zum Tagesschluss bewegt.

1. Breakeven-Trefferquote: 1 geteilt durch (1 plus 1.5) sind 40%. Mit 45% liegt die Strategie über dem Breakeven. 2. Durchschnittliches Ergebnis pro Trade: 0.45 mal 1.5 sind 0.675, minus 0.55 mal 1, also 0.55, ergibt das 0.125-Fache des Risikos. 3. Bei 0.5% Risiko liegt das Ziel 6% geteilt durch 0.5%, also 12 Risikoeinheiten entfernt, und das Limit 8 Einheiten unter dem Höchststand. 4. Bei 2% Risiko liegt das Ziel nur 3 Einheiten entfernt, zwei Gewinne in Folge bestehen also, und das Limit liegt 2 Einheiten unter dem Höchststand.

Bei 10,000 Durchläufen ergibt das Tool:

• 0.5% Risiko: 57.3% bestehen, 42.7% scheitern am Drawdown, ein typisches Bestehen braucht 40 Trades.
• 1% Risiko: 44.0% bestehen, ein typisches Bestehen braucht 11 Trades.
• 2% Risiko: 37.7% bestehen, ein typisches Bestehen braucht 2 Trades.

Ohne Zeitlimit läuft keinem Versuch die Zeit ab. Ein kleineres Risiko gibt dem kleinen durchschnittlichen Vorteil mehr Trades, um zu wirken, es bestehen also mehr Versuche, und sie dauern länger.

Häufige Fehler

• Eine Trefferquote aus wenigen Trades nutzen. Eine Trefferquote aus 20 Trades kann weit von Ihrer echten entfernt sein. Nutzen Sie die größte Historie, die Sie haben.
• Kosten ignorieren. Kommission und Spread verkleinern jeden Gewinn und vergrößern jeden Verlust. Der Chance-Risiko-Rechner rechnet Kosten in die Breakeven-Trefferquote ein.
• Das Ergebnis als Prognose lesen. Es beschreibt die Eingaben, nicht Sie. Echte Trades sind keine unabhängigen Ziehungen.
• Nur ein Risikoniveau testen. Die Chancen ändern sich oft stärker mit dem Risiko pro Trade als mit allem anderen. Testen Sie 0.5%, 1% und 2%.
• Mehr Trades pro Tag eintragen, als Sie machen. Zusätzliche Trades in der Simulation bedeuten schnelleres Bestehen und schnelleres Scheitern, das Sie in Wirklichkeit nicht sähen.
• Das Tageslimit vergessen. Bei 3 Verlusten am Tag mit 2% Risiko lässt ein Tageslimit von 5% das Konto an einem schlechten Tag scheitern, selbst bei weitem maximalem Drawdown.

Was Sie bei Ihrer Firma prüfen sollten

• Art des Drawdowns: statisch, Intraday Trailing oder End-of-Day Trailing. Prüfen Sie die heutigen Untergrenzen mit dem Drawdown-Rechner.
• Zeitlimits: Manche Challenges haben keine Frist, andere legen eine Zahl an Tagen pro Phase fest.
• Mindestzahl an Handelstagen, bevor ein Bestehen zählt.
• Phasen: Eine zweiphasige Evaluation bedeutet, zweimal zu bestehen, die kombinierten Chancen sind also niedriger als ein Durchlauf hier.
• Konsistenzregeln, die ein Bestehen aus wenigen großen Tagen aufhalten können.

Die Ergebnisse hängen von Ihren Eingaben ab, und die Regeln der Firmen unterscheiden sich, prüfen Sie also die Regeln Ihrer eigenen Firma, bevor Sie traden.

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