Slagingskans bij een prop firm: simulator voor uw challenge

Zo gebruikt u hem

1. Tik op een voorinstelling onder "Gangbare regels" als die dicht bij uw challenge ligt: 1-step, 2-step, Instant funding of Futures end of day. Dit zijn algemene voorbeelden, niet de regels van een bepaalde firm, dus pas ze aan uw regels aan. 2. Vul uw winrate en uw risk-reward in. 1.5 betekent dat een winst 1.5 keer zoveel oplevert als een verlies kost. 3. Vul uw risico per trade in, als deel van het startsaldo. 4. Vul het winstdoel in, de maximale drawdown en het type (statisch of trailing), en de dagelijkse verlieslimiet (0 als die er niet is). 5. Vul in hoeveel trades u per dag neemt en hoeveel handelsdagen de challenge toestaat (0 voor geen tijdslimiet, getest tot 250 dagen). 6. Kies hoeveel challenges u wilt simuleren. 10,000 is de standaard; meer runs geven een stabieler antwoord, tot 50,000.

De uitkomst werkt bij terwijl u de invoer verandert. De simulatie gebruikt een vaste seed, dus dezelfde invoer geeft altijd hetzelfde antwoord.

Hoe het werkt

Dit is een Monte Carlo-simulatie. Elke gesimuleerde challenge begint bij het startsaldo. Elke trade wordt willekeurig getrokken: een winst met uw winrate, anders een verlies. Een winst telt uw risico maal uw risk-reward erbij, een verlies haalt uw risico eraf. Het risico wordt gemeten vanaf het startsaldo, dus het groeit of krimpt niet mee met het account.

Na elke trade controleert de tool de regels op volgorde: heeft de equity de ondergrens van de maximale drawdown geraakt, heeft het verlies van vandaag de dagelijkse limiet bereikt, heeft het account het doel gehaald. Een trailing ondergrens volgt het hoogste saldo en stopt bij het startsaldo.

De uitkomst toont het deel van de challenges dat slaagde, de maximale drawdown raakte, de dagelijkse limiet raakte of door de tijd heen was, plus hoeveel trades een doorsnee geslaagde poging nodig had (de mediaan) en de breakeven-winrate voor uw risk-reward. Een grafiek tekent 30 van de gesimuleerde verlopen, gekleurd naar hoe elk eindigde, met het doel en de limiet gemarkeerd. Een trailing limiet verschijnt als band.

Elke trade wordt als onafhankelijk behandeld, met telkens dezelfde winrate. Zo werkt echt handelen niet: verliesreeksen komen in clusters, markten veranderen en mensen handelen anders onder druk. Gebruik de uitkomst om instellingen te vergelijken, niet als voorspelling.

Rekenvoorbeeld: een account in futuresstijl

Neem de voorinstelling Futures end of day: een doel van 6%, een trailing drawdown van 4%, geen dagelijkse limiet. Voeg een winrate van 45% toe, een risk-reward van 1.5, 2 trades per dag en geen tijdslimiet. Let op: de simulator rekent deze voorinstelling als een trailing limiet die na elke trade wordt gecontroleerd, en dat is strenger dan een ondergrens die alleen bij het slot beweegt.

1. Breakeven-winrate: 1 gedeeld door (1 plus 1.5) is 40%. Bij 45% zit de strategie boven het breakevenpunt. 2. Gemiddeld resultaat per trade: 0.45 maal 1.5 is 0.675, min 0.55 maal 1, dus 0.55, geeft 0.125 maal het risico. 3. Bij 0.5% risico ligt het doel 6% gedeeld door 0.5%, dus 12 risico-eenheden, verderop, en de limiet 8 eenheden onder de top. 4. Bij 2% risico ligt het doel maar 3 eenheden verderop, dus twee winsten op rij volstaan, en de limiet ligt 2 eenheden onder de top.

Met 10,000 runs geeft de tool:

• 0.5% risico: 57.3% slaagt, 42.7% raakt de drawdown, een doorsnee geslaagde poging duurt 40 trades.
• 1% risico: 44.0% slaagt, een doorsnee geslaagde poging duurt 11 trades.
• 2% risico: 37.7% slaagt, een doorsnee geslaagde poging duurt 2 trades.

Zonder tijdslimiet loopt niets uit de tijd. Een kleiner risico geeft de kleine gemiddelde edge meer trades om te werken, dus meer pogingen slagen, en ze duren langer.

Veelgemaakte fouten

• Een winrate uit een paar trades gebruiken. Een winrate uit 20 trades kan ver van uw echte liggen. Gebruik het grootste overzicht dat u hebt.
• Kosten negeren. Commissie en spread maken elke winst kleiner en elk verlies groter. De risk-reward-calculator verwerkt kosten in de breakeven-winrate.
• De uitkomst als voorspelling lezen. Ze beschrijft de invoer, niet u. Echte trades zijn geen onafhankelijke trekkingen.
• Maar één risiconiveau testen. De kansen veranderen vaak meer met het risico per trade dan met iets anders. Probeer 0.5%, 1% en 2%.
• Meer trades per dag invullen dan u neemt. Extra trades in de simulatie betekenen snellere geslaagde en snellere mislukte pogingen die u in werkelijkheid niet zou zien.
• De dagelijkse limiet vergeten. Met 3 verliezen per dag bij 2% risico laat een dagelijkse limiet van 5% het account op een slechte dag zakken, ook met een ruime maximale drawdown.

Wat u bij uw firm controleert

• Type drawdown: statisch, intraday trailing of end of day trailing. Controleer de ondergrenzen van vandaag met de drawdown-calculator.
• Tijdslimieten: sommige challenges hebben geen deadline; andere stellen een aantal dagen per fase.
• Minimum aantal handelsdagen voordat een geslaagde poging telt.
• Fases: bij een evaluatie in twee fases moet u twee keer slagen, dus de gecombineerde kans is lager dan één run hier.
• Consistentieregels die een geslaagde poging uit een paar grote dagen kunnen tegenhouden.

De uitkomsten hangen af van wat u invult, en de regels verschillen per firm, dus controleer de regels van uw eigen firm voordat u handelt.

Runt u een prop firm? Lees Wat kost het om een prop firm te starten? Een realistische begroting.