حاسبة نسبة الاجتياز: محاكي احتمالية اجتياز تحدي شركة التداول الممولة

طريقة الاستخدام

1. اضغط على أحد الإعدادات الجاهزة تحت "قواعد شائعة" إذا كان قريبًا من تحديك: مرحلة واحدة، أو مرحلتان، أو تمويل فوري، أو عقود آجلة بنهاية اليوم. هذه أمثلة عامة، لا قواعد أي شركة بعينها، فعدّلها لتطابق قواعدك. 2. أدخل نسبة صفقاتك الرابحة ونسبة العائد إلى المخاطرة. 1.5 تعني أن الصفقة الرابحة تحقق 1.5 ضعف ما تكلفه الخاسرة. 3. أدخل مخاطرتك لكل صفقة، كنسبة من الرصيد الابتدائي. 4. أدخل هدف الربح، والحد الأقصى للتراجع (Drawdown) ونوعه (ثابت أو متحرك)، وحد الخسارة اليومي (0 إن لم يوجد). 5. أدخل عدد صفقاتك في اليوم وعدد أيام التداول التي يتيحها التحدي (0 دون حد زمني، ويُختبر حتى 250 يومًا). 6. اختر عدد التحديات التي تريد محاكاتها. الافتراضي 10,000؛ وكلما زاد عدد مرات التشغيل استقرت الإجابة أكثر، حتى 50,000.

تتحدث النتيجة كلما غيّرت المدخلات. وتستخدم المحاكاة بذرة ثابتة، فالمدخلات نفسها تعطي دائمًا الإجابة نفسها.

كيف تعمل

هذه محاكاة مونت كارلو. يبدأ كل تحدٍّ محاكى عند الرصيد الابتدائي. وتُسحب كل صفقة عشوائيًا: ربح وفق نسبة صفقاتك الرابحة، وخسارة فيما عدا ذلك. الربح يضيف مخاطرتك مضروبة في نسبة العائد إلى المخاطرة، والخسارة تطرح مخاطرتك. وتُقاس المخاطرة من الرصيد الابتدائي، فلا تكبر ولا تصغر مع الحساب.

بعد كل صفقة تتحقق الأداة من القواعد بالترتيب: هل لمس صافي قيمة الحساب (Equity) مستوى الحد الأقصى للتراجع، وهل بلغت خسارة اليوم الحد اليومي، وهل بلغ الحساب الهدف. والمستوى المتحرك يتبع أعلى رصيد ويتوقف عند الرصيد الابتدائي.

تعرض النتيجة حصة التحديات التي اجتازت، والتي بلغت الحد الأقصى للتراجع، والتي بلغت الحد اليومي، والتي انتهت مدتها، إضافة إلى عدد الصفقات التي احتاجها الاجتياز المعتاد (القيمة الوسيطة) ونسبة الصفقات الرابحة اللازمة للتعادل لنسبة العائد إلى المخاطرة لديك. ويرسم مخطط 30 من المسارات المحاكاة، ملوّنة حسب نهاية كل منها، مع تحديد الهدف والحد. ويظهر الحد المتحرك كشريط.

تُعامل كل صفقة على أنها مستقلة، بنسبة الصفقات الرابحة نفسها في كل مرة. والتداول الفعلي لا يعمل هكذا: سلاسل الخسائر تتجمع، والأسواق تتغير، والناس يتداولون بشكل مختلف تحت الضغط. استخدم النتيجة للمقارنة بين الإعدادات، لا كتوقع.

مثال محسوب: حساب بأسلوب العقود الآجلة

خذ الإعداد الجاهز للعقود الآجلة بنهاية اليوم: هدف 6%، وتراجع متحرك 4%، ودون حد يومي. أضف نسبة صفقات رابحة 45%، ونسبة عائد إلى مخاطرة 1.5، وصفقتين في اليوم، ودون حد زمني. لاحظ أن المحاكي يعامل هذا الإعداد كحد متحرك يُفحص بعد كل صفقة، وهو أشد من مستوى لا يتحرك إلا عند الإغلاق.

1. نسبة الصفقات الرابحة اللازمة للتعادل: 1 مقسومًا على (1 زائد 1.5) يساوي 40%. وعند 45% تكون الاستراتيجية فوق التعادل. 2. متوسط النتيجة لكل صفقة: 0.45 مضروبة في 1.5 تساوي 0.675، ناقص 0.55 مضروبة في 1، أي 0.55، فيكون الناتج 0.125 ضعف المخاطرة. 3. بمخاطرة 0.5%، يبعد الهدف 6% مقسومة على 0.5%، أي 12 وحدة مخاطرة، ويقع الحد 8 وحدات تحت القمة. 4. بمخاطرة 2%، لا يبعد الهدف إلا 3 وحدات، فربحان متتاليان يكفيان للاجتياز، ويقع الحد وحدتين تحت القمة.

مع 10,000 تشغيل، تعطي الأداة:

• مخاطرة 0.5%: اجتياز 57.3%، وبلوغ التراجع 42.7%، والاجتياز المعتاد يحتاج 40 صفقة.
• مخاطرة 1%: اجتياز 44.0%، والاجتياز المعتاد يحتاج 11 صفقة.
• مخاطرة 2%: اجتياز 37.7%، والاجتياز المعتاد يحتاج صفقتين.

دون حد زمني، لا تنتهي مدة أي محاولة. والمخاطرة الأصغر تمنح الأفضلية المتوسطة الصغيرة صفقات أكثر لتعمل، فتجتاز محاولات أكثر، وتستغرق وقتًا أطول.

أخطاء شائعة

• استخدام نسبة صفقات رابحة من صفقات قليلة. نسبة صفقات رابحة من 20 صفقة قد تكون بعيدة عن نسبتك الحقيقية. استخدم أكبر سجل لديك.
• إغفال التكاليف. العمولة والسبريد يقلصان كل ربح ويزيدان كل خسارة. وحاسبة المخاطرة إلى العائد تضيف التكاليف إلى نسبة الصفقات الرابحة اللازمة للتعادل.
• قراءة النتيجة كتوقع. هي تصف المدخلات، لا تصفك أنت. والصفقات الفعلية ليست سحبات مستقلة.
• اختبار مستوى مخاطرة واحد فقط. كثيرًا ما تتغير الاحتمالات مع المخاطرة لكل صفقة أكثر من أي شيء آخر. جرّب 0.5% و1% و2%.
• إدخال صفقات يومية أكثر مما تتداول فعلًا. الصفقات الإضافية في المحاكاة تعني اجتيازًا أسرع وفشلًا أسرع لن تراهما في الواقع.
• نسيان الحد اليومي. مع 3 خسائر في اليوم بمخاطرة 2%، يُسقط حد يومي قدره 5% الحساب في يوم سيئ، حتى مع حد أقصى واسع للتراجع.

ما الذي تتحقق منه لدى شركتك

• نوع التراجع: ثابت، أو متحرك لحظي، أو متحرك بنهاية اليوم. تحقق من مستويات اليوم في حاسبة التراجع.
• الحدود الزمنية: بعض التحديات بلا موعد نهائي؛ وبعضها يحدد عدد أيام لكل مرحلة.
• الحد الأدنى من أيام التداول قبل احتساب الاجتياز.
• المراحل: التقييم بمرحلتين يعني الاجتياز مرتين، فالاحتمالات المجمعة أقل من تشغيل واحد هنا.
• قواعد الاتساق التي قد تؤخر اجتيازًا تحقق في بضعة أيام كبيرة.

تعتمد النتائج على المدخلات التي تكتبها، وقواعد الشركات تختلف، لذا تحقق من قواعد شركتك قبل التداول.

هل تدير شركة تداول ممولة؟ اقرأ كم تكلفة تأسيس شركة تداول ممولة؟ تفصيل حقيقي للميزانية.