Calcolatore del valore del tick sui futures

Come si usa

1. Scegliete un contratto: ES, NQ, YM, RTY, CL, GC, SI o 6E, oppure la versione micro di ognuno. 2. Scegliete come inserire il movimento: in tick, in punti o come prezzo di ingresso e di uscita. Con i prezzi, scegliete acquisto o vendita, così lo strumento sa se il movimento è un guadagno o una perdita. 3. Inserite il numero di contratti. 4. Scegliete la valuta del conto. I futures sono regolati in dollari USA, quindi per qualsiasi altra valuta lo strumento converte a un cambio che mostra, precompilato con il tasso di riferimento giornaliero della Banca Centrale Europea e la sua data. Potete inserire invece il cambio di oggi. 5. Leggete il risultato: il movimento in tick e punti, il suo valore per contratto e il totale. Copiatelo, oppure copiate un link di condivisione che contiene solo i dati inseriti.

Come funziona

Ogni contratto futures si muove a passi fissi chiamati tick. La borsa stabilisce la dimensione del tick e quanto vale un tick. Quell'importo è il valore del tick. Un punto è un movimento pieno di 1.00 del prezzo, quindi il valore del punto è il valore del tick per il numero di tick in un punto.

Lo strumento converte il movimento in punti, lo moltiplica per il valore del punto e poi per i contratti. Se il movimento non è un numero intero di tick, lo segnala, perché il prezzo non può fermarsi davvero lì. Accanto al risultato compaiono dimensione del tick, valore del tick, valore del punto e unità del contratto, con un link alla specifica di CME Group e la data di verifica.

I contratti micro sono versioni ridotte di quelli principali. La maggior parte si muove con gli stessi tick, ognuno dei quali vale un decimo. Il Micro Silver (SIL) è un quinto della dimensione, e il Micro EUR/USD (M6E) si muove a passi di 0.0001 che valgono $1.25. Sull'ES un tick vale $12.50; sul micro MES vale $1.25.

Un secondo esempio: uno stop sull'oro

Un acquisto di 2 contratti GC a 4,000.0, chiuso dallo stop a 3,994.5. Il GC si muove a tick di 0.1 e ogni tick vale $10.

• Il movimento: 3,994.5 meno 4,000.0 fa meno 5.5 punti.
• In tick: 5.5 diviso 0.1 fa 55 tick.
• Per contratto: 55 per $10 fa $550, una perdita.
• Su 2 contratti: $550 per 2 fa $1,100.

Lo stesso stop su 2 contratti MGC, dove un tick vale $1, costa 55 per $1 per 2, cioè $110. Questa differenza spiega perché i micro sono utili su un conto più piccolo.

Un caso fuori tick: sull'NQ un movimento di 10.1 punti equivale a 40.4 tick, perché l'NQ si muove a passi di 0.25. Lo strumento lo valuta e lo segnala, così potete correggere uno stop che il mercato non può eseguire con precisione.

Errori comuni

Confondere punti e tick. Sull'ES un punto equivale a quattro tick. Inserire uno stop di 10 punti come 10 tick lo fa sembrare quattro volte più economico di quanto sia.

Usare il valore del contratto pieno per un micro. MES, MNQ e MGC valgono per tick un decimo di ES, NQ e GC. Controllate il simbolo prima di dimensionare.

Pensare che ogni contratto abbia lo stesso tick. YM si muove a punti interi, RTY a 0.1, CL a 0.01 e 6E a 0.00005. Il valore in dollari di un tick è diverso per ognuno.

Tralasciare i costi. Commissioni, costi di borsa e slippage si pagano o si subiscono su ogni contratto, e si sommano quando si opera con dimensioni importanti.

Confondere margine e rischio. Il margine sui futures è fissato dalla borsa e dal broker, e non è quanto perdete allo stop. La perdita allo stop è il calcolo in tick di questa pagina.

Dimensionare prima di controllare le regole del conto. Una posizione adatta allo stop può comunque superare un limite di contratti o consumare gran parte di un trailing drawdown. Controllate prima il margine residuo con il calcolatore del drawdown.

Per confrontare lo stop con il target, usate il calcolatore rischio rendimento. Per i CFD su forex, metalli, indici e crypto, il calcolatore del valore del pip svolge lo stesso compito.

Cosa verificare presso la vostra società

• Limiti di contratti. Le prop firm sui futures di solito limitano quanti contratti potete detenere, spesso meno nelle prime fasi del conto. Alcune contano dieci micro come un contratto principale.
• Tipo di drawdown. Molte società di futures usano un drawdown di fine giornata o un trailing drawdown intraday. Sappiate quale avete prima di aumentare la dimensione.
• Commissioni e costi. Informatevi su quanto si paga per contratto, per lato.
• Orari di trading. Alcune società richiedono di chiudere le posizioni entro un certo orario ogni giorno, o prima della pubblicazione di notizie.

I risultati dipendono dai dati che inserite e le regole cambiano da società a società: verificate quelle della vostra prima di operare.

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