Calcolatore di rischio/rendimento e win rate di pareggio

Come si usa

1. Scegliete come inserire l'operazione: come importi (quanto perdete allo stop e quanto guadagnate al target, nella valuta del conto) o come prezzi (ingresso, stop loss e target). 2. Se usate i prezzi, mettete lo stop sotto l'ingresso per un acquisto e sopra per una vendita. Il target va dal lato opposto. Lo strumento vi avvisa se i lati non corrispondono. 3. Facoltativo: inserite il win rate, la quota di operazioni che vincete. Lo strumento mostra allora il risultato medio per operazione. 4. Facoltativo: inserite i costi per operazione in R, la quota del rischio assorbita da spread e commissioni. 0.05 significa costi pari al 5% del rischio. 5. Leggete il risultato. Copiatelo, oppure copiate un link di condivisione che contiene solo i dati inseriti.

Cosa significa il risultato

Il rapporto rischio/rendimento confronta la perdita allo stop con il guadagno al target. Rischiare $500 per guadagnare $1,000 è 1 a 2. L'importo rischiato si chiama spesso 1R, quindi qui una vincita vale 2R e una perdita costa 1R.

Il win rate di pareggio è la quota di operazioni da vincere perché vincite e perdite si compensino. A 1 a 1 è il 50%. A 1 a 2 è il 33.3%. A 1 a 3 è il 25%. Con i costi, ogni vincita si riduce e ogni perdita cresce, quindi il pareggio diventa (1 più i costi) diviso (1 più il rapporto di rendimento).

Il risultato medio per operazione, detto anche expectancy, è il win rate per il guadagno, meno il tasso di perdita per la perdita, tutto in R. In modalità importi lo strumento lo mostra anche in denaro e su 100 operazioni. Presuppone che ogni operazione abbia lo stesso stop e lo stesso target, cosa rara nel trading reale, quindi usatelo come verifica del piano, non come una promessa.

Un secondo esempio: oro, inserito come prezzi

Un acquisto sull'oro a 4,000.00, con stop a 3,992.00 e target a 4,020.00.

• Rischio: 4,000.00 meno 3,992.00 fa 8.00.
• Rendimento: 4,020.00 meno 4,000.00 fa 20.00.
• Rapporto: 20.00 diviso 8.00 fa 2.5, quindi 1 a 2.5.
• Win rate di pareggio: 1 diviso 3.5 fa il 28.6%.

Ora aggiungete costi di 0.1R. Il pareggio diventa 1.1 diviso 3.5, cioè il 31.4%. Con un win rate del 35%, una vincita rende 2.5 meno 0.1, cioè 2.4R, e una perdita costa 1 più 0.1, cioè 1.1R. L'operazione media è 0.35 per 2.4, meno 0.65 per 1.1: 0.84 meno 0.715, cioè 0.125R. Se l'operazione è dimensionata per rischiare $1,000, sono circa $125 per operazione in media. Senza costi sarebbe 0.225R, quindi qui i costi si portano via quasi metà del vantaggio.

La modalità prezzi dà il rapporto solo in R. Per trasformare lo stop in una dimensione, usate il calcolatore della dimensione del lotto, oppure pianificate dimensione, rapporto e limite di perdita di oggi in un'unica schermata con il trade planner.

Errori comuni

Tralasciare i costi. Spread e commissioni alzano il win rate di pareggio, soprattutto sulle operazioni brevi con target piccoli, dove i costi sono una parte importante del movimento.

Spostare lo stop dopo l'ingresso. Uno stop allontanato cambia il rapporto pianificato. L'operazione che avete calcolato non è più quella che avete aperta.

Giudicare il rapporto da solo. Un'operazione 1 a 3 con un win rate del 20% perde denaro. Il rapporto ha senso solo accanto al win rate che raggiungete davvero.

Contare su target raggiunti di rado. Un target lontano sembra buono sulla carta. Se il prezzo ci arriva raramente, il win rate reale scende e con esso il risultato medio.

Usare una dimensione fissa. Se la dimensione del lotto resta la stessa mentre la distanza dello stop cambia, 1R vale un importo diverso su ogni operazione e i conti non tornano più.

Ignorare le serie di perdite. Win rate più bassi portano serie di perdite più lunghe. In una challenge, una serie può raggiungere il limite giornaliero o massimo prima che arriviate all'obiettivo di profitto. Testate i vostri numeri nel simulatore della probabilità di superamento della challenge.

Cosa verificare presso la vostra società

• Costi. Alcune società applicano una commissione per lotto, altre la includono nello spread. Usate i vostri dati per il campo dei costi.
• Tempi di mantenimento brevi. Alcune società non conteggiano le operazioni tenute aperte solo pochi secondi, il che limita i target molto piccoli.
• Regole sulle notizie. Una regola sul trading delle notizie può impedirvi di aprire o chiudere operazioni a ridosso dei grandi dati, e questo incide su dove possono stare stop e target.
• Rischio per operazione. Alcune società limitano quanto può perdere una singola operazione, o chiedono uno stop su ogni posizione.

I risultati dipendono dai dati che inserite e le regole cambiano da società a società: verificate quelle della vostra prima di operare.

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