Slippage

Lo slippage nasce perché i prezzi si muovono tra il momento in cui l'ordine viene inviato e quello in cui viene eseguito. È più frequente con ordini a mercato e ordini stop nei mercati veloci, in occasione delle notizie e all'apertura settimanale, quando il prezzo può saltare oltre un livello. Lo slippage può andare contro il trader o a suo favore, ed è di solito più ampio sugli strumenti meno liquidi.

Per i trader prop lo slippage conta perché i limiti di perdita sono rigidi. Uno stop loss piazzato appena dentro il limite di perdita giornaliera può essere eseguito oltre quel limite in un mercato veloce e violare il conto. Le società dovrebbero dichiarare come la loro piattaforma gestisce lo slippage, e i trader dovrebbero lasciare un margine tra il proprio stop e qualsiasi limite.