Slippage

El slippage se produce porque los precios se mueven entre el momento en que se envía una orden y el momento en que se ejecuta. Es más habitual con órdenes de mercado y stop en mercados rápidos, en torno a noticias y en la apertura semanal, cuando el precio puede saltar un nivel. Puede ir en contra del trader o a su favor, y suele ser mayor en instrumentos menos líquidos.

Para los traders de prop firms, el slippage importa porque los límites de pérdida son estrictos. Un stop loss colocado justo dentro del límite de pérdida diaria puede ejecutarse más allá en un mercado rápido e incumplir las reglas de la cuenta. Las firmas deben explicar cómo gestiona su plataforma el slippage, y los traders deben dejar un margen entre su stop y cualquier límite.