Glossar
Slippage
Slippage ist die Differenz zwischen dem Preis, den ein Trader erwartet hat, und dem Preis, zu dem die Order tatsächlich ausgeführt wurde.
Was es bedeutet
Slippage entsteht, weil sich Preise zwischen dem Absenden einer Order und ihrer Ausführung bewegen. Am häufigsten tritt sie bei Market- und Stop-Orders in schnellen Märkten auf, rund um News und zur Wocheneröffnung, wenn der Kurs über ein Niveau hinwegspringen kann. Slippage kann gegen den Trader oder zu seinen Gunsten ausfallen und ist bei weniger liquiden Instrumenten meist größer.
Für Prop Trader zählt Slippage, weil die Verlustlimits streng sind. Ein Stop Loss knapp innerhalb des täglichen Verlustlimits kann in einem schnellen Markt jenseits davon ausgeführt werden und das Konto verletzen. Firmen sollten angeben, wie ihre Plattform mit Slippage umgeht, und Trader sollten zwischen ihrem Stop und jedem Limit einen Puffer lassen.
Rechenbeispiel
Beispielzahlen: Ein Trader kauft 2 Lots EUR/USD bei 1.1000 mit Stop Loss bei 1.0950 und plant einen Verlust von $1,000. Eine News-Spitze lässt den Kurs springen, und der Stop wird bei 1.0945 ausgeführt. Die zusätzlichen 5 Pips zu je $20 kosten $100, der Verlust beträgt also $1,100.
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